futures-bot เดโม — รีเพลย์ตรรกะเทรด (จำลองย้อนหลัง)

ความเร็ว ซูมกราฟ เส้นถือเฉยๆ (buy & hold) ในกราฟ equity

กำลังโหลดข้อมูล…

กราฟแท่งเทียน + EMA

ADX

▲ เข้า Long / ▼ เข้า Short · ◆ ปิดบางส่วนที่ +1R · ■ ปิดไม้ (เขียว=กำไร แดง=ขาดทุน) · เส้นประแดง = stop / trailing, เขียว = เป้า +1R

Equity และ Drawdown (บัญชีจำลอง 1,000 USDT)

Drawdown จากจุดสูงสุด

ผลจำลองย้อนหลัง ไม่รับประกันผลจริง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ตั้งค่า (Settings)

พรีเซ็ต

เหรียญ (ชุดข้อมูลที่แนบ) ไทม์เฟรม

Leverage (x) เสี่ยงต่อไม้ (% ของ equity)

เพดาน exposure รวม (% ของ equity)

ขั้นสูง

EMA เร็ว EMA ช้า

เกณฑ์ ADX ตัวคูณ ATR (stop)

ปิดบางส่วนที่ +1R (%) Trailing (%)

Cooldown หลังโดน stop (แท่ง) Long-only (ไม่เปิด Short) ตัวกรองเทรนด์รายวัน (ราคาเทียบ EMA200 1d) เปิด kill switch (หยุดเมื่อ drawdown ถึงเกณฑ์) เกณฑ์ drawdown ของ kill switch (%) ใช้กติกาขั้นต่ำของกระดาน (step / มูลค่าขั้นต่ำ)

ค่าเริ่มต้นคือค่าของบอทจริง (balanced) ที่ leverage 1x ทุกครั้งที่รีเพลย์ใช้ข้อมูลทั้งช่วง 6 ปีตั้งแต่ต้น ไม่เลือกช่วงให้

สถิติ (ถึงแท่งปัจจุบัน)

ผลจำลองย้อนหลัง ไม่รับประกันผลจริง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

โพซิชันจำลอง

Risk Gate — การคำนวณขนาดไม้ล่าสุด

ประเมินที่ราคาปิดของแท่ง แล้วเข้าที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป (ไม่แอบดูอนาคต) เมื่อมีไม้อยู่แล้ว สัญญาณซ้ำจะถูกเมินเงียบๆ เหมือนบอทจริง

#	เข้า (UTC)	ทิศ	ขนาด	ราคาเข้า	ราคาออก	ออกเพราะ	P&L (USDT)	R	ค่าธรรมเนียม

ผลจำลองย้อนหลัง ไม่รับประกันผลจริง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ข้อความหน้าตาเหมือนที่บอทจริงส่ง LINE (รูปแบบจาก notify/line.ts) แต่เป็นการสร้างข้อความในหน้านี้เท่านั้น ไม่มีการส่งออกไปที่ใด

โหมด SIGNAL_ONLY=1 ของบอทจริงสแกนทุกชั่วโมงเฉพาะจันทร์–ศุกร์ 09:00–17:00 (เวลาไทย) ส่งไม่เกิน 3 สัญญาณต่อวัน เหรียญละครั้งต่อวัน และไม่ส่งคำสั่งซื้อขายเลย ตัวสแกนจริงใช้โซนแนวรับ/ต้านกับตัวกรองราคา 24 ชม. ซึ่งไม่ได้พอร์ตมาในเดโมนี้ เดโมจึงใช้ตารางเวลาและโควตาเดียวกัน แต่ให้สัญญาณเทรนด์ EMA/ADX เป็นตัวกระตุ้นแทน

ผลลัพธ์เทียบเกณฑ์ (In-sample 60% / Out-of-sample 40%)

ผลจำลองย้อนหลัง ไม่รับประกันผลจริง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

เกี่ยวกับเดโมนี้ และข้อจำกัด

ที่มาของข้อมูล: แท่งเทียนและ funding rate ของ Binance USDT-M Futures ราว 6 ปี (ต.ค. 2563 – ต.ค. 2569) ที่เก็บไว้ในโปรเจกต์ backtest แนบมาเป็นไฟล์ JSON คงที่ เวลาเป็น UTC ไม่มีข้อมูลสังเคราะห์
กติกาจำลอง: สัญญาณที่ปิดแท่ง เข้า/ออกที่ราคาเปิดแท่งถัดไป หักค่าธรรมเนียม 0.05% ต่อข้าง slippage 0.02% และ funding จริง ถ้าแท่งเดียวแตะทั้ง stop และเป้า +1R ถือว่าโดน stop ก่อน
ตรรกะที่รีเพลย์: สัญญาณ EMA20/EMA50 + ADX ≥ 25 (แบบสถานะ), stop = ATR(14) × ตัวคูณ, ขนาดไม้ = เสี่ยง % ÷ ระยะ stop แล้วถูกจำกัดด้วยเพดาน exposure, ถึง +1R ปิด 50% แล้วเปลี่ยนเป็น trailing stop (โค้ดจริงไม่ได้ย้าย stop ไป breakeven แม้คอมเมนต์จะบอกอย่างนั้น), cooldown หลังโดน stop
ที่ไม่ได้จำลอง: กลยุทธ์ funding, การถามยืนยัน Y/N ทาง LINE, หลายเหรียญพร้อมกัน, ความล่าช้าและความผิดพลาดของเครือข่าย/กระดาน ผลจริงน่าจะแย่กว่าผลจำลอง
ข้อควรระวังทางสถิติ: ช่วงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตลาดขาขึ้น ผลของแต่ละเหรียญ/ไทม์เฟรมอ่านเป็นตัวอย่างเดียว ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามี edge

ผลจำลองย้อนหลัง ไม่รับประกันผลจริง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน